PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBFG с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBFG с LEXI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI).

TBFG и LEXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г.. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TBFG и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBFG и LEXI

2026 (YTD)20252024
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.63%14.56%10.48%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		-0.11%19.23%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, TBFG показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у LEXI с доходностью -0.11%.

TBFG

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.05%
1 год
16.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.87%
1 год
21.17%
3 года*
15.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с ARPLEXI с GDTLEXI с COROLEXI с TDSCLEXI с QQWZ

Сравнение комиссий TBFG и LEXI

TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

LEXI
Alexis Practical Tactical ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

TBFG vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFG c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBFGLEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.01

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.03

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBFG vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFG и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBFGLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.61

+0.45

Корреляция

Корреляция между TBFG и LEXI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFG и LEXI

Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности LEXI в 0.94%

TTM20252024202320222021
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.58%2.65%2.43%0.00%0.00%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.94%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Просадки

Сравнение просадок TBFG и LEXI

Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и LEXI.

Загрузка...

Показатели просадок

TBFGLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.43%

-22.01%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.12%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.74%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-5.35%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFG и LEXI

The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) имеют волатильность 4.71% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBFGLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.93%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.60%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.13%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

14.72%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

14.72%

-3.74%