Сравнение TBFG с ASGM
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 16.47%.
TBFG
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 9.09% | 8.27% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.47% | 11.08% |
Correlation
The correlation between TBFG and ASGM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. ASGM — Ранг доходности на риск
TBFG
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFG c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFG | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFG и ASGM
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.62% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -5.44% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.38% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.50% | 17.01% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 17.01% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 17.01% | -5.84% |
Сравнение комиссий TBFG и ASGM
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и ASGM
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности ASGM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.41% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TBFG and ASGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.41% for TBFG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор