Сравнение TBFG с ASGM
TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TBFG charges 0.42%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности TBFG и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFG показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
TBFG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFG и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 10.44% | 8.33% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between TBFG and ASGM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFG vs. ASGM — Ранг доходности на риск
TBFG
ASGM
Сравнение TBFG c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBFG | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBFG | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.91 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок TBFG и ASGM
Максимальная просадка TBFG за все время составила -13.43%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFG и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFG | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.43% | -6.62% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.73% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.22% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFG и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFG | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 15.63% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 15.63% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 15.63% | -4.69% |
Сравнение комиссий TBFG и ASGM
TBFG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFG и ASGM
Дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% | 0.00% |
TBFG The Brinsmere Fund - Growth ETF | 2.35% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TBFG and ASGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.35% for TBFG.
They also come from different issuers: The Brinsmere Funds and Virtus. Their fees differ too: 0.42% for TBFG and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для TBFG и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор