Сравнение TBFC с GMOD
TBFC (The Brinsmere Fund - Conservative ETF) and GMOD (GMO Dynamic Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TBFC charges 0.44%/yr vs 0.50%/yr for GMOD.
Доходность
Сравнение доходности TBFC и GMOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBFC показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у GMOD с доходностью 7.10%.
TBFC
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 4.42%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBFC и GMOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 4.42% | 1.97% |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 7.10% | 4.35% |
Correlation
The correlation between TBFC and GMOD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBFC vs. GMOD — Ранг доходности на риск
TBFC
GMOD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TBFC c GMOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и GMO Dynamic Allocation ETF (GMOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBFC | GMOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBFC и GMOD
Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что больше максимальной просадки GMOD в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и GMOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBFC | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.89% | -6.50% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.92% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -1.09% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TBFC и GMOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBFC | GMOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 8.83% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.83% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.83% | -1.58% |
Сравнение комиссий TBFC и GMOD
TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GMOD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBFC и GMOD
Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности GMOD в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 1.37% | 0.93% | 0.00% |
TBFC The Brinsmere Fund - Conservative ETF | 3.03% | 3.28% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TBFC and GMOD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.50% for GMOD.
TBFC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 1.37% for GMOD.
They also come from different issuers: Brinsmere and GMO. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.50% for GMOD.
Подберите оптимальное распределение для TBFC и GMOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор