PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBFC с CORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TBFC и CORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBFC показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у CORO с доходностью 18.04%.


TBFC

1 день
0.08%
1 месяц
2.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CORO

1 день
0.11%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.04%
6 месяцев
20.42%
1 год
36.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBFC и CORO


2026 (YTD)20252024
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF
5.77%11.38%-2.63%
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
18.04%35.09%-3.56%

Correlation

The correlation between TBFC and CORO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between TBFC and CORO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Brinsmere Fund - Conservative ETF

iShares International Country Rotation Active ETF

Доходность на риск

TBFC vs. CORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBFC
Ранг доходности на риск TBFC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBFC c CORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) и iShares International Country Rotation Active ETF (CORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBFCCORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.30

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

13.19

-1.33

TBFC vs. CORO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBFC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBFC и CORO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBFCCOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

2.02

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TBFC и CORO

Максимальная просадка TBFC за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки CORO в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBFC и CORO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TBFCCOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-14.13%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-11.25%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.76%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.74%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.81%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TBFC и CORO

Текущая волатильность для The Brinsmere Fund - Conservative ETF (TBFC) составляет 2.06%, в то время как у iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TBFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TBFCCOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

5.32%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

13.21%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

15.44%

-9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

16.64%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

16.64%

-9.50%

Сравнение комиссий TBFC и CORO

TBFC берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CORO в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBFC и CORO

Дивидендная доходность TBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности CORO в 2.71%


ПозицияTTM20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
2.71%3.20%1.53%
TBFC
The Brinsmere Fund - Conservative ETF
2.93%3.28%2.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, TBFC and CORO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CORO has higher volatility (5.32%) compared to TBFC (2.06%). In terms of maximum drawdown, TBFC dropped -8.89% vs CORO's -14.13%.

On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 15.23% for TBFC. On fees, TBFC is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TBFC has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFC is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.

TBFC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.71% for CORO.

They also come from different issuers: Brinsmere and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TBFC and 0.55% for CORO.

TBFC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBFC и CORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор