Сравнение TBDAX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBDAX и PJFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund	-9.46%	17.74%	49.37%	46.04%	-32.89%	22.14%	42.35%	35.77%	-1.36%	22.88%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-10.16%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%

Доходность по периодам

С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции TBDAX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 17.19% против 18.05% соответственно.

TBDAX

1 день: 3.80%

1 месяц: -5.57%

С начала года: -9.46%

6 месяцев: -8.36%

1 год: 16.72%

3 года*: 25.64%

5 лет*: 13.16%

10 лет*: 17.19%

PJFAX

1 день: 1.05%

1 месяц: -3.89%

С начала года: -10.16%

6 месяцев: -9.87%

1 год: 12.56%

3 года*: 25.30%

5 лет*: 11.10%

10 лет*: 18.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с TBDAX:

TBDAX с TIBIX TBDAX с ACIHX TBDAX с MEIFX TBDAX с MRFOX TBDAX с ONERX TBDAX с PTRQX TBDAX с PWJZX

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Сравнение комиссий TBDAX и PJFAX

TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

TBDAX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

TBDAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBDAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TBDAX	PJFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.61	+0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	1.03	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.14	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	0.81	+0.31
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.90	2.70	+1.21
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBDAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBDAX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBDAX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TBDAX	PJFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.61	+0.18
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.45	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.76	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.49	-0.16

Корреляция

Корреляция между TBDAX и PJFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и PJFAX

Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PJFAX в 14.93%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund	5.18%	4.69%	25.46%	0.00%	0.00%	24.42%	16.89%	7.91%	10.66%	11.19%	3.34%	7.91%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	14.93%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и PJFAX

Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TBDAX	PJFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.54%	-64.07%	-5.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.79%	-17.76%	+1.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.90%	-43.56%	+5.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.90%	-43.56%	+5.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.59%	-13.83%	+1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.82%	-20.44%	-5.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	5.32%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и PJFAX

PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 6.92% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TBDAX	PJFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.92%	7.07%	-0.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.91%	13.11%	-0.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.46%	22.46%	0.00%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.60%	24.80%	-1.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.43%	23.97%	-1.54%

Сравнение TBDAX с PJFAX

Доходность

Сравнение доходности TBDAX и PJFAX

Сравнение доходности по годам TBDAX и PJFAX

Доходность по периодам

TBDAX

PJFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TBDAX и PJFAX

Доходность на риск

TBDAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

TBDAX

PJFAX

Сравнение TBDAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TBDAX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBDAX и PJFAX

Просадки

Сравнение просадок TBDAX и PJFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TBDAX и PJFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)