Сравнение TBDAX с PJFAX
TBDAX (PGIM Jennison Diversified Growth Fund) and PJFAX (PGIM Jennison Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from PGIM. Over the past 10 years, TBDAX returned 19.20%/yr vs 20.09%/yr for PJFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TBDAX charges 1.15%/yr vs 0.97%/yr for PJFAX.
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и PJFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TBDAX показывает доходность 8.42%, а PJFAX немного ниже – 8.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TBDAX имеют среднегодовую доходность 19.20%, а акции PJFAX немного впереди с 20.09%.
TBDAX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- 19.20%
PJFAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 20.09%
Сравнение доходности по годам TBDAX и PJFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 8.42% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -1.36% | 22.88% |
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 8.05% | 14.53% | 48.10% | 52.76% | -37.89% | 15.65% | 55.66% | 45.04% | -1.24% | 36.41% |
Correlation
The correlation between TBDAX and PJFAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between TBDAX and PJFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBDAX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск
TBDAX
PJFAX
Сравнение TBDAX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | PJFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.51 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.20 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и PJFAX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и PJFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBDAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -64.07% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -17.76% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -24.05% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -43.56% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | -43.56% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.71% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -20.35% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.55% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и PJFAX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) составляет 3.87%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBDAX | PJFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 4.17% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 12.38% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 16.30% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 24.68% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.48% | 24.00% | -1.52% |
Сравнение комиссий TBDAX и PJFAX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и PJFAX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности PJFAX в 12.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund | 12.42% | 13.42% | 24.62% | 7.23% | 2.77% | 14.67% | 9.02% | 16.27% | 6.06% | 5.85% | 4.12% | 6.90% |
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 4.33% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TBDAX and PJFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJFAX has higher volatility (4.17%) compared to TBDAX (3.87%). In terms of maximum drawdown, TBDAX dropped -69.54% vs PJFAX's -64.07%.
TBDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBDAX и PJFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор