Сравнение TBDAX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
TBDAX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 нояб. 1999 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TBDAX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBDAX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | -9.46% | 17.74% | 49.37% | 46.04% | -32.89% | 22.14% | 42.35% | 35.77% | -13.66% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 8.09% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TBDAX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.
TBDAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.19%
GQEPX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBDAX и GQEPX
TBDAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
TBDAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
TBDAX
GQEPX
Сравнение TBDAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBDAX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.51 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.45 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 1.13 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBDAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.76 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TBDAX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBDAX и GQEPX
Дивидендная доходность TBDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности GQEPX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBDAX PGIM Jennison Diversified Growth Fund | 5.18% | 4.69% | 25.46% | 0.00% | 0.00% | 24.42% | 16.89% | 7.91% | 10.66% | 11.19% | 3.34% | 7.91% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.46% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBDAX и GQEPX
Максимальная просадка TBDAX за все время составила -69.54%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBDAX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBDAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.54% | -28.45% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -7.38% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -20.49% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -7.74% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -5.76% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.49% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBDAX и GQEPX
PGIM Jennison Diversified Growth Fund (TBDAX) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TBDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBDAX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 2.97% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.40% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 12.44% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 15.88% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 18.85% | +3.58% |