Сравнение TBAL.TO с TQCD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).
TBAL.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TBAL.TO и TQCD.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TQCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 0.85% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.84% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | 7.86% |
Доходность по периодам
С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TQCD.TO с доходностью 7.84%.
TBAL.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
TQCD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBAL.TO и TQCD.TO
TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.
Доходность на риск
TBAL.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск
TBAL.TO
TQCD.TO
Сравнение TBAL.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBAL.TO | TQCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.97 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.68 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.62 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.67 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 19.15 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBAL.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.97 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.70 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TBAL.TO и TQCD.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBAL.TO и TQCD.TO
Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.49% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% | 0.00% |
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.87% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TBAL.TO и TQCD.TO
Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TQCD.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBAL.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -46.47% | +29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -10.74% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -15.65% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.85% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -6.14% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.06% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBAL.TO и TQCD.TO
Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBAL.TO | TQCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.30% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 8.42% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 12.96% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.02% | 12.25% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.96% | 19.62% | -10.66% |