PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с TDB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с TDB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO).

TBAL.TO и TDB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и TDB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TDB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		-0.00%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%0.43%

Доходность по периодам

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

TDB.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
-0.16%
1 год
0.09%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TEC.TOTDB.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и TDB.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TDB.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TBAL.TO vs. TDB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c TDB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOTDB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.02

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.06

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.17

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

0.33

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. TDB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TDB.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и TDB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOTDB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.02

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.10

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.24

+0.73

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и TDB.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и TDB.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TDB.TO в 3.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и TDB.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, примерно равная максимальной просадке TDB.TO в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TDB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOTDB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-17.29%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-2.74%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-15.14%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.42%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.78%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и TDB.TO

TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOTDB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.99%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

2.99%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.60%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

6.34%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.57%

+2.39%