Сравнение TBAL.TO с TCON.TO
TBAL.TO (TD Balanced ETF Portfolio) and TCON.TO (TD Conservative ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by TD, while TCON.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, TBAL.TO returned 9.50%/yr vs 5.94%/yr for TCON.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TBAL.TO и TCON.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBAL.TO показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у TCON.TO с доходностью 5.84%.
TBAL.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 7.88%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
TCON.TO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBAL.TO и TCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 7.88% | 13.83% | 16.01% | 15.85% | -12.63% | 12.93% | 5.05% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 5.84% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
Correlation
The correlation between TBAL.TO and TCON.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, TBAL.TO and TCON.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBAL.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск
TBAL.TO
TCON.TO
Сравнение TBAL.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBAL.TO | TCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.70 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 11.61 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.77 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок TBAL.TO и TCON.TO
Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и TCON.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -16.43% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -5.06% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -6.18% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -16.43% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.74% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.18% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBAL.TO и TCON.TO
TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBAL.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 1.97% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 5.28% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 6.31% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 7.78% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 7.56% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBAL.TO и TCON.TO
Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TCON.TO в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBAL.TO TD Balanced ETF Portfolio | 2.29% | 2.56% | 2.54% | 2.65% | 2.65% | 1.64% | 0.88% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.61% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TBAL.TO and TCON.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBAL.TO is categorized as Global Allocation, while TCON.TO is Diversified Portfolio.
Подберите оптимальное распределение для TBAL.TO и TCON.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор