PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBAL.TO с GBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBAL.TO с GBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO).

TBAL.TO и GBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г.. GBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TBAL.TO и GBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBAL.TO и GBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%6.03%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		-0.84%11.77%17.38%14.48%-11.94%11.32%6.10%

Доходность по периодам

С начала года, TBAL.TO показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у GBAL.TO с доходностью -0.84%.

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

GBAL.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.33%
1 год
11.13%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Balanced ETF Portfolio

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с VCNS.TOTBAL.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с GBAL.TO:
GBAL.TO с XBAL.TOGBAL.TO с EAORGBAL.TO с GEQT.TOGBAL.TO с XIN.TOGBAL.TO с GGRO.TOGBAL.TO с VFV.TOGBAL.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий TBAL.TO и GBAL.TO

TBAL.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GBAL.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TBAL.TO vs. GBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GBAL.TO
Ранг доходности на риск GBAL.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBAL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBAL.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBAL.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBAL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBAL.TO c GBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) и iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBAL.TOGBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.09

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.53

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.70

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.69

5.99

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBAL.TO vs. GBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBAL.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBAL.TO равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBAL.TO и GBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBAL.TOGBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.87

+0.11

Корреляция

Корреляция между TBAL.TO и GBAL.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBAL.TO и GBAL.TO

Дивидендная доходность TBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GBAL.TO в 1.89%

TTM202520242023202220212020
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%
GBAL.TO
iShares ESG Balanced ETF Portfolio		1.89%1.83%1.84%2.40%1.87%1.43%0.96%

Просадки

Сравнение просадок TBAL.TO и GBAL.TO

Максимальная просадка TBAL.TO за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки GBAL.TO в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBAL.TO и GBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBAL.TOGBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-18.92%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.50%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-18.92%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.77%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.42%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TBAL.TO и GBAL.TO

Текущая волатильность для TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) составляет 3.95%, в то время как у iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL.TO) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что TBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBAL.TOGBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.73%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.14%

7.68%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.28%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

9.56%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

9.49%

-0.53%