Сравнение TAXX с XHYF
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and XHYF (BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while XHYF is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. TAXX is actively managed, while XHYF is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.90% vs 5.04% for XHYF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и XHYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у XHYF с доходностью -0.10%.
TAXX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и XHYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.07% | 4.52% | 3.51% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | -0.10% | 8.69% | 7.80% |
Correlation
The correlation between TAXX and XHYF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.26 |
The correlation between TAXX and XHYF shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. XHYF — Ранг доходности на риск
TAXX
XHYF
Сравнение TAXX c XHYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | XHYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.30 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 1.71 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 7.44 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.57 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.73 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и XHYF
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XHYF в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и XHYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -12.92% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -3.22% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.61% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.54% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.74% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и XHYF
Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.33%, в то время как у BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | XHYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.94% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.58% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 3.52% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 7.14% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 7.14% | -5.55% |
Сравнение комиссий TAXX и XHYF
И TAXX, и XHYF имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и XHYF
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XHYF в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.50% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
XHYF BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF | 6.27% | 6.73% | 7.11% | 7.00% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and XHYF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHYF has higher volatility (0.94%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs XHYF's -12.92%.
On 1-year performance, XHYF leads with 5.04% vs 3.90% for TAXX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYF has performed better with a 5.04% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAXX and XHYF have the same expense ratio: 0.35% per year.
XHYF has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 3.50% for TAXX.
TAXX is categorized as Municipal Bonds, while XHYF is High Yield Bonds.
TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и XHYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор