PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с FMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).

TAXX и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и FMUN

2026 (YTD)2025
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.05%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		-0.17%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX
Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с SUBFMUN с VTES

Сравнение комиссий TAXX и FMUN

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Доходность на риск

TAXX vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

1.00

+1.56

Корреляция

Корреляция между TAXX и FMUN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и FMUN

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FMUN в 3.25%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.25%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и FMUN

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и FMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-3.21%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-2.49%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.67%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и FMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.16%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

4.16%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

4.16%

-2.54%