Сравнение TAXT с ZTAX
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while ZTAX is actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TAXT charges 0.05%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 2.45%.
TAXT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -10.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.29% | 3.91% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.45% | 3.60% |
Correlation
The correlation between TAXT and ZTAX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZTAX
Сравнение TAXT c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и ZTAX
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -15.33% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -10.04% | +9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -6.86% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 32.73% | -30.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 28.80% | -26.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 28.80% | -26.31% |
Сравнение комиссий TAXT и ZTAX
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и ZTAX
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ZTAX в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.83% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.67% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and ZTAX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 2.83% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and X-Square. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор