Сравнение TAXT с TAFM
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while TAFM is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXT показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 2.03%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 2.03% | 4.28% |
Correlation
The correlation between TAXT and TAFM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. TAFM — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAFM
Сравнение TAXT c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и TAFM
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -4.74% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.24% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.93% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и TAFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.07% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 4.90% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 4.90% | -2.37% |
Сравнение комиссий TAXT и TAFM
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и TAFM
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности TAFM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and TAFM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.28% for TAFM.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор