Сравнение TAXT с CGSM
TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) and CGSM (Capital Group Short Duration Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXT is passively managed, while CGSM is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXT charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CGSM.
Доходность
Сравнение доходности TAXT и CGSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXT показывает доходность 1.45%, а CGSM немного ниже – 1.42%.
TAXT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXT и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.45% | 3.91% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 1.42% | 1.59% |
Correlation
The correlation between TAXT and CGSM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXT vs. CGSM — Ранг доходности на риск
TAXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGSM
Сравнение TAXT c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXT | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXT и CGSM
Максимальная просадка TAXT за все время составила -2.49%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXT и CGSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXT | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.49% | -1.42% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.10% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.24% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXT и CGSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXT | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 1.33% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.78% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 1.78% | +0.75% |
Сравнение комиссий TAXT и CGSM
TAXT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CGSM в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXT и CGSM
Дивидендная доходность TAXT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности CGSM в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 2.99% | 3.05% | 3.11% | 0.84% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXT and CGSM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CGSM.
CGSM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Northern Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.05% for TAXT and 0.25% for CGSM.
Подберите оптимальное распределение для TAXT и CGSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор