Сравнение TAXM с BSMQ
TAXM (BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. TAXM is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, TAXM returned 6.62% vs 3.08% for BSMQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TAXM charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.
Доходность
Сравнение доходности TAXM и BSMQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXM показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.73%.
TAXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXM и BSMQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 1.18% | 3.71% |
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.73% | 2.17% |
Correlation
The correlation between TAXM and BSMQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.38 |
The correlation between TAXM and BSMQ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXM vs. BSMQ — Ранг доходности на риск
TAXM
BSMQ
Сравнение TAXM c BSMQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXM | BSMQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.48 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 9.43 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 24.69 | -16.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.25 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок TAXM и BSMQ
Максимальная просадка TAXM за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXM и BSMQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -13.18% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -0.33% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.12% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.48% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.12% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXM и BSMQ
BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents (TAXM) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TAXM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXM | BSMQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.39% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.94% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.33% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.68% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 4.79% | -1.23% |
Сравнение комиссий TAXM и BSMQ
TAXM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXM и BSMQ
Дивидендная доходность TAXM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BSMQ в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
TAXM BondBloxx IR+M Tax-Aware ETF for Massachusetts Residents | 3.29% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXM and BSMQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXM has higher volatility (0.94%) compared to BSMQ (0.39%). In terms of maximum drawdown, TAXM dropped -3.10% vs BSMQ's -13.18%.
On 1-year performance, TAXM leads with 6.62% vs 3.08% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAXM has performed better with a 6.62% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for TAXM.
TAXM has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.76% for BSMQ.
They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for TAXM and 0.18% for BSMQ.
TAXM currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXM и BSMQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор