PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXF с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXF с AVUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

TAXF и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXF и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXF и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%0.86%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, TAXF показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV

Сравнение комиссий TAXF и AVUS

TAXF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

TAXF vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXF c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXFAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.18

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.74

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.73

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

8.49

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXF vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXF на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXF и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXFAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Корреляция

Корреляция между TAXF и AVUS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXF и AVUS

Дивидендная доходность TAXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности AVUS в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAXF и AVUS

Максимальная просадка TAXF за все время составила -13.93%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXF и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXFAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.93%

-37.04%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-13.01%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-22.19%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.62%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.21%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.64%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXF и AVUS

Текущая волатильность для American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) составляет 1.43%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TAXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXFAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

5.35%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.74%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

18.81%

-14.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.18%

17.32%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

21.04%

-16.35%