PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXE с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXE с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

TAXE и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXE и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXE и VTES

2026 (YTD)20252024
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		0.32%5.78%1.55%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TAXE показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

TAXE

1 день
0.15%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TAXE:
TAXE с VTEBTAXE с CGMUTAXE с SCHOTAXE с THYFTAXE с TBUXTAXE с CATAXE с MUB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий TAXE и VTES

TAXE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

TAXE vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXE
Ранг доходности на риск TAXE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXE c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXEVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.91

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.43

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.28

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.30

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXE vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXE на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTES равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXE и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXEVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

1.79

-0.41

Корреляция

Корреляция между TAXE и VTES составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXE и VTES

Дивидендная доходность TAXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM202520242023
TAXE
T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF		3.50%3.46%1.74%0.00%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%

Просадки

Сравнение просадок TAXE и VTES

Максимальная просадка TAXE за все время составила -3.72%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXE и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXEVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.72%

-2.42%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.59%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.09%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-0.48%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXE и VTES

T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TAXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXEVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.68%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.97%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

1.82%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

1.75%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

1.75%

+1.48%