Сравнение TAUSX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TAUSX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAUSX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | -0.56% | 7.38% | 0.94% | 4.76% | -14.69% | -1.49% | 9.52% | 8.71% | -0.38% | 3.88% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TAUSX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TAUSX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.61% против 0.55% соответственно.
TAUSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.61%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAUSX и DUTMX
TAUSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
TAUSX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
TAUSX
DUTMX
Сравнение TAUSX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAUSX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.92 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.94 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 2.41 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAUSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.63 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.25 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.37 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между TAUSX и DUTMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAUSX и DUTMX
Дивидендная доходность TAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAUSX John Hancock Investment Grade Bond Fund | 3.70% | 3.99% | 3.40% | 2.64% | 2.50% | 2.25% | 4.49% | 2.83% | 2.83% | 2.65% | 2.66% | 2.88% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TAUSX и DUTMX
Максимальная просадка TAUSX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAUSX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAUSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -30.53% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -5.08% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -30.53% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -30.53% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -15.18% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -6.85% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.98% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAUSX и DUTMX
Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) составляет 1.67%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что TAUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAUSX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 3.62% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 6.59% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 8.86% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 7.06% | -2.09% |