Сравнение TATAMOTORS.NS с ^NDX
TATAMOTORS.NS (Tata Motors Limited) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, TATAMOTORS.NS returned 1.25%/yr vs 24.26%/yr for ^NDX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATAMOTORS.NS и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TATAMOTORS.NS торгуется в INR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATAMOTORS.NS показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.61%. За последние 10 лет акции TATAMOTORS.NS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.25% против 24.26% соответственно.
TATAMOTORS.NS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -7.15%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -8.38%
- 1 год
- -18.90%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 1.25%
- Всё время*
- 12.08%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 21.61%
- 1 год
- 38.09%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 20.61%
Сравнение доходности по годам TATAMOTORS.NS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATAMOTORS.NS Tata Motors Limited | -8.38% | -16.61% | -4.13% | 102.09% | -19.58% | 162.40% | -0.71% | 7.21% | -60.01% | -8.51% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 21.61% | 25.92% | 28.66% | 54.87% | -25.76% | 29.15% | 51.29% | 41.46% | 7.92% | 23.35% |
Correlation
The correlation between TATAMOTORS.NS and ^NDX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATAMOTORS.NS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
TATAMOTORS.NS
^NDX
Сравнение TATAMOTORS.NS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATAMOTORS.NS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 4.00 | -4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 12.04 | -13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATAMOTORS.NS и ^NDX
Максимальная просадка TATAMOTORS.NS за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ^NDX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATAMOTORS.NS и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATAMOTORS.NS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -40.93% | -48.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -9.56% | -22.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -23.30% | -33.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | -30.25% | -26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.91% | -30.25% | -58.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.33% | -5.71% | -45.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.83% | -5.94% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 3.17% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATAMOTORS.NS и ^NDX
Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) и NASDAQ 100 Index (^NDX) имеют волатильность 6.68% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATAMOTORS.NS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.82% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 15.56% | +10.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.44% | 18.98% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 22.27% | +10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.50% | 21.76% | +18.74% |
Часто задаваемые вопросы
TATAMOTORS.NS and ^NDX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TATAMOTORS.NS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор