PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TATAMOTORS.NS с BYDDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TATAMOTORS.NS с BYDDY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

TATAMOTORS.NS (Tata Motors Limited) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, TATAMOTORS.NS returned 1.25%/yr vs 23.06%/yr for BYDDY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TATAMOTORS.NS и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TATAMOTORS.NS торгуется в INR, в то время как BYDDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYDDY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TATAMOTORS.NS показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции TATAMOTORS.NS уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 1.25% против 23.06% соответственно.

TATAMOTORS.NS

1 день
-0.79%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-8.38%
1 год
-18.90%
3 года*
-2.82%
5 лет*
13.67%
10 лет*
1.25%
Всё время*
12.08%

BYDDY

1 день
0.00%
1 месяц
13.37%
6 месяцев
-1.38%
С начала года
1.63%
1 год
-21.05%
3 года*
6.88%
5 лет*
9.94%
10 лет*
23.06%
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TATAMOTORS.NS и BYDDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TATAMOTORS.NS
Tata Motors Limited		-8.38%-16.61%-4.13%102.09%-19.58%162.40%-0.71%7.21%-60.01%-8.51%
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.88%13.14%28.59%13.84%-19.34%30.57%446.36%-19.04%-21.17%58.59%

Correlation

The correlation between TATAMOTORS.NS and BYDDY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.11

The correlation between TATAMOTORS.NS and BYDDY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tata Motors Limited

BYD Company Limited ADR

Часто сравнивают с TATAMOTORS.NS:
TATAMOTORS.NS с MARUTI.NSTATAMOTORS.NS с ADANIENT.NSTATAMOTORS.NS с MSFTTATAMOTORS.NS с ^NDXTATAMOTORS.NS с NFTYTATAMOTORS.NS с QQQTATAMOTORS.NS с TATAPOWER.NS
Часто сравнивают с BYDDY:
BYDDY с BYDDFBYDDY с TSLABYDDY с GELYYBYDDY с LIBYDDY с FHKCXBYDDY с VGTBYDDY с IDCBY

Доходность на риск

TATAMOTORS.NS vs. BYDDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TATAMOTORS.NS
Ранг доходности на риск TATAMOTORS.NS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TATAMOTORS.NS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TATAMOTORS.NS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TATAMOTORS.NS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TATAMOTORS.NS: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TATAMOTORS.NS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BYDDY
Ранг доходности на риск BYDDY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYDDY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYDDY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYDDY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYDDY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYDDY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TATAMOTORS.NS c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TATAMOTORS.NSBYDDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.64

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.53

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-0.98

-0.24

TATAMOTORS.NS vs. BYDDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TATAMOTORS.NS на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYDDY равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TATAMOTORS.NS и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TATAMOTORS.NS и BYDDY

Максимальная просадка TATAMOTORS.NS за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATAMOTORS.NS и BYDDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TATAMOTORS.NSBYDDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-97.22%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.81%

-39.81%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.17%

-47.24%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.17%

-47.24%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.91%

-51.46%

-37.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-33.84%

-17.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.83%

-56.31%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.69%

21.52%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TATAMOTORS.NS и BYDDY

Текущая волатильность для Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) составляет 6.68%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TATAMOTORS.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TATAMOTORS.NSBYDDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

12.37%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

29.53%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.44%

38.05%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

44.95%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.50%

46.55%

-6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TATAMOTORS.NS и BYDDY

Дивидендная доходность TATAMOTORS.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BYDDY в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BYDDY
BYD Company Limited ADR		0.46%1.45%1.26%0.60%0.07%0.07%0.03%0.47%0.28%0.52%1.92%
TATAMOTORS.NS
Tata Motors Limited		0.90%1.63%1.34%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TATAMOTORS.NS и BYDDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Motors Limited и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TATAMOTORS.NS значения в INR, BYDDY значения в CNY

Часто задаваемые вопросы

TATAMOTORS.NS and BYDDY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TATAMOTORS.NS и BYDDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор