Сравнение TATACHEM.NS с MSFT
TATACHEM.NS (Tata Chemicals Limited) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TATACHEM.NS operates in Chemicals (Basic Materials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TATACHEM.NS returned 16.84%/yr vs 27.68%/yr for MSFT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TATACHEM.NS и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TATACHEM.NS торгуется в INR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TATACHEM.NS показывает доходность -8.01%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции TATACHEM.NS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 16.84% против 27.68% соответственно.
TATACHEM.NS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -8.01%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 16.84%
- Всё время*
- 15.20%
MSFT
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 8.41%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -10.30%
- 1 год
- -10.98%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 27.68%
- Всё время*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам TATACHEM.NS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TATACHEM.NS Tata Chemicals Limited | -8.01% | -26.40% | -3.40% | 19.91% | 6.27% | 89.84% | 73.04% | -1.11% | 0.25% | 51.68% |
MSFT Microsoft Corporation | -10.30% | 21.12% | 16.35% | 59.28% | -20.29% | 55.51% | 46.12% | 61.55% | 31.73% | 31.99% |
Correlation
The correlation between TATACHEM.NS and MSFT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TATACHEM.NS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TATACHEM.NS
MSFT
Сравнение TATACHEM.NS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TATACHEM.NS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.37 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.70 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TATACHEM.NS и MSFT
Максимальная просадка TATACHEM.NS за все время составила -74.62%, что больше максимальной просадки MSFT в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TATACHEM.NS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TATACHEM.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.62% | -44.51% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -29.97% | -12.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.53% | -29.97% | -24.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.53% | -31.23% | -23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.53% | -31.23% | -23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.09% | -18.41% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -8.50% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 15.64% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TATACHEM.NS и MSFT
Текущая волатильность для Tata Chemicals Limited (TATACHEM.NS) составляет 7.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что TATACHEM.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TATACHEM.NS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 10.33% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.62% | 24.37% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 27.43% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 26.47% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.36% | 26.38% | +4.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TATACHEM.NS и MSFT
Дивидендная доходность TATACHEM.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности MSFT в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TATACHEM.NS Tata Chemicals Limited | 1.59% | 1.44% | 1.43% | 1.59% | 1.33% | 1.12% | 2.30% | 4.37% | 3.63% | 3.51% | 4.64% | 5.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TATACHEM.NS и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tata Chemicals Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TATACHEM.NS and MSFT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TATACHEM.NS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор