Сравнение TARKX с SCSAX
TARKX (Tarkio Fund) and SCSAX (Allspring Common Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TARKX returned 15.74%/yr vs 11.54%/yr for SCSAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TARKX charges 1.00%/yr vs 1.25%/yr for SCSAX.
Доходность
Сравнение доходности TARKX и SCSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у SCSAX с доходностью 16.36%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции SCSAX по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.54% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.74%
SCSAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам TARKX и SCSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 23.23% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 16.36% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
Correlation
The correlation between TARKX and SCSAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г. | 0.87 |
The correlation between TARKX and SCSAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARKX vs. SCSAX — Ранг доходности на риск
TARKX
SCSAX
Сравнение TARKX c SCSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Allspring Common Stock Fund (SCSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARKX | SCSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.57 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.23 | 5.48 | +6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARKX и SCSAX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки SCSAX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и SCSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARKX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -53.49% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -12.68% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.99% | -26.64% | -10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -38.46% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -45.63% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.12% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -10.27% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.62% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и SCSAX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с Allspring Common Stock Fund (SCSAX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARKX | SCSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 6.68% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 14.68% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 18.71% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 23.96% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 24.00% | +2.74% |
Сравнение комиссий TARKX и SCSAX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SCSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и SCSAX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SCSAX в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.79% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
TARKX Tarkio Fund | 4.46% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TARKX and SCSAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARKX has higher volatility (9.65%) compared to SCSAX (6.68%). In terms of maximum drawdown, TARKX dropped -40.55% vs SCSAX's -53.49%.
TARKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARKX и SCSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор