PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TARKX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TARKX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TARKX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tarkio Fund (TARKX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TARKX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции MVALX по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.18% соответственно.

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tarkio Fund

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий TARKX и MVALX

TARKX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

TARKX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TARKX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TARKXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.78

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.50

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

5.93

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TARKX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TARKX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа MVALX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TARKX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TARKXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.29

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.58

-0.55

Корреляция

Корреляция между TARKX и MVALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TARKX и MVALX

Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок TARKX и MVALX

Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

TARKXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-50.65%

-44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.33%

-14.19%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.09%

-24.80%

-70.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.09%

-42.06%

-53.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.33%

-8.46%

-82.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-7.15%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.14%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TARKX и MVALX

Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Meridian Contrarian Fund (MVALX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TARKXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

7.47%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.91%

14.41%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.25%

25.13%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

600.49%

20.58%

+579.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

424.90%

21.33%

+403.57%