Сравнение TARKX с CMJAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tarkio Fund (TARKX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX).
TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г.. CMJAX - это пассивный фонд от Calvert Research and Management, который отслеживает доходность Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TARKX и CMJAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARKX и CMJAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | -0.02% | 9.14% | 12.24% | 15.00% | -19.32% | 20.96% | 23.72% | 30.67% | -9.50% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TARKX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у CMJAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции TARKX превзошли акции CMJAX по среднегодовой доходности: 13.42% против 10.35% соответственно.
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
CMJAX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARKX и CMJAX
TARKX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMJAX в 0.49%.
Доходность на риск
TARKX vs. CMJAX — Ранг доходности на риск
TARKX
CMJAX
Сравнение TARKX c CMJAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tarkio Fund (TARKX) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARKX | CMJAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.74 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.18 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.11 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 4.81 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARKX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.74 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.53 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.54 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между TARKX и CMJAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARKX и CMJAX
Дивидендная доходность TARKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности CMJAX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
CMJAX Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A | 4.41% | 4.40% | 0.89% | 0.84% | 0.80% | 2.64% | 2.43% | 1.57% | 2.97% | 2.81% | 1.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TARKX и CMJAX
Максимальная просадка TARKX за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки CMJAX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARKX и CMJAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARKX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -38.09% | -57.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -13.05% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.09% | -28.22% | -66.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.09% | -38.09% | -57.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.33% | -6.82% | -84.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -6.43% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.02% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARKX и CMJAX
Tarkio Fund (TARKX) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index Fund Class A (CMJAX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что TARKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARKX | CMJAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 5.94% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 10.58% | +11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 18.98% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 600.49% | 18.58% | +581.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 424.90% | 19.53% | +405.37% |