Сравнение TARK с XTAP
TARK (Tradr 2X Long Innovation ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TARK returned 5.85%/yr vs 16.74%/yr for XTAP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TARK charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности TARK и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.
TARK
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -11.81%
- 1 год
- -15.48%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TARK и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -11.81% | 41.00% | -4.85% | 121.37% | -71.31% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 11.99% | 17.58% | 14.26% | 23.46% | -8.42% |
Correlation
The correlation between TARK and XTAP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.68 |
The correlation between TARK and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TARK vs. XTAP — Ранг доходности на риск
TARK
XTAP
Сравнение TARK c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TARK | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 2.00 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 10.94 | -11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 57.97 | -58.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TARK и XTAP
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TARK | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -22.13% | -55.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -1.72% | -55.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.55% | -11.83% | -53.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.97% | -0.25% | -41.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -3.39% | -47.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.08% | 0.32% | +31.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и XTAP
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TARK | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 1.48% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 3.83% | +50.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 4.77% | +67.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.31% | 14.55% | +75.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.31% | 14.28% | +76.03% |
Сравнение комиссий TARK и XTAP
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и XTAP
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 34.01%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 34.01% | 30.00% | 0.59% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TARK and XTAP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARK has higher volatility (18.21%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, TARK dropped -77.82% vs XTAP's -22.13%.
On 3-year performance, XTAP leads with 16.74% vs 5.85% for TARK. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XTAP has performed better with a 16.74% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for TARK.
TARK has the higher dividend yield at 34.01%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: AXS and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for TARK and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TARK и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор