Сравнение TAPR с PJUL
TAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - TAPR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. TAPR is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past year, TAPR returned 6.55% vs 15.34% for PJUL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAPR и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAPR показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью 4.63%.
TAPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAPR и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 2.14% | 6.44% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.63% | 15.08% |
Correlation
The correlation between TAPR and PJUL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between TAPR and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAPR vs. PJUL — Ранг доходности на риск
TAPR
PJUL
Сравнение TAPR c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAPR | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.23 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.36 | 23.29 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAPR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 2.74 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.89 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок TAPR и PJUL
Максимальная просадка TAPR за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAPR и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAPR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -18.17% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -3.64% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.47% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.66% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAPR и PJUL
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 (TAPR) составляет 0.28%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что TAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAPR | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.43% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 3.88% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 5.63% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 8.60% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 10.02% | -6.30% |
Сравнение комиссий TAPR и PJUL
И TAPR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAPR и PJUL
Ни TAPR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
TAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAPR and PJUL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJUL has higher volatility (0.43%) compared to TAPR (0.28%). In terms of maximum drawdown, TAPR dropped -2.60% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, PJUL leads with 15.34% vs 6.55% for TAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TAPR has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJUL has performed better with a 15.34% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAPR and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
TAPR and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TAPR is categorized as Options Trading, while PJUL is Defined Outcome.
TAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAPR и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор