Сравнение TANDX с WBREOX
TANDX (Castle Tandem Fund) and WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TANDX returned -11.96% vs 21.85% for WBREOX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.02%/yr for WBREOX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и WBREOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью 10.88%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
WBREOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 4.11% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
Correlation
The correlation between TANDX and WBREOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
TANDX
WBREOX
Сравнение TANDX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.75 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 11.78 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и WBREOX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и WBREOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -19.07% | -74.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -8.89% | -7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -0.74% | -92.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -2.54% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 1.97% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и WBREOX
Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 3.62% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.92% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 12.88% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 18.37% | +577.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 18.37% | +474.24% |
Сравнение комиссий TANDX и WBREOX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и WBREOX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and WBREOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.21%) compared to WBREOX (3.62%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs WBREOX's -19.07%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и WBREOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор