Сравнение TANDX с SVPFX
TANDX (Castle Tandem Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.44%/yr vs 2.06%/yr for SVPFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -13.70%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 1.38%.
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 15.06% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 1.38% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between TANDX and SVPFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
TANDX
SVPFX
Сравнение TANDX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.51 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.88 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.34 | 13.16 | -15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.76 | 2.29 | -4.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.39 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и SVPFX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.96%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.96% | -6.37% | -87.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -1.33% | -15.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.96% | -5.32% | -88.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -6.37% | -87.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -0.30% | -93.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -1.93% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 0.43% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и SVPFX
Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 0.67% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 1.47% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.27% | 2.26% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 595.57% | 5.60% | +589.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 496.41% | 5.51% | +490.90% |
Сравнение комиссий TANDX и SVPFX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и SVPFX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности SVPFX в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.47% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and SVPFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (2.53%) compared to SVPFX (0.67%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.96% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор