PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TANDX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TANDX с SVPFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TANDX (Castle Tandem Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности TANDX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 2.21%.

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

SVPFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.21%
С начала года
2.21%
1 год
5.83%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TANDX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%14.88%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.21%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between TANDX and SVPFX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с SWPPX

Доходность на риск

TANDX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANDXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.83

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
4.26

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.64

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.95

-7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

25.55

-26.93

TANDX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TANDX и SVPFX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANDXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.98%

-6.37%

-87.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-0.91%

-15.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.98%

-5.32%

-88.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.98%

-6.37%

-87.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.71%

0.00%

-93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-1.89%

-19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

0.25%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и SVPFX

Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANDXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

0.81%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

1.78%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

2.24%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

596.04%

5.62%

+590.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

492.61%

5.47%

+487.14%

Сравнение комиссий TANDX и SVPFX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и SVPFX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности SVPFX в 3.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.18%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%

Часто задаваемые вопросы

TANDX and SVPFX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (4.21%) compared to SVPFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TANDX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор