Сравнение TANDX с MWMIX
TANDX (Castle Tandem Fund) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TANDX returned 2.33%/yr vs 7.85%/yr for MWMIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и MWMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у MWMIX с доходностью 3.83%.
TANDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 6.34%
- 6 месяцев
- -9.00%
- С начала года
- -7.89%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
MWMIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 13.04%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и MWMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -7.89% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 3.83% | 13.17% | 10.30% | 25.20% | -13.46% | 24.12% | 14.15% | 17.99% |
Correlation
The correlation between TANDX and MWMIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between TANDX and MWMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. MWMIX — Ранг доходности на риск
TANDX
MWMIX
Сравнение TANDX c MWMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | MWMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.15 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.42 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и MWMIX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки MWMIX в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и MWMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -33.03% | -60.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -12.42% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -21.66% | -72.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -23.90% | -70.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.56% | -0.09% | -93.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.45% | -4.77% | -16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 4.18% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и MWMIX
Castle Tandem Fund (TANDX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что TANDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | MWMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.14% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.32% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 13.93% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 18.73% | +577.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.48% | 20.40% | +472.08% |
Сравнение комиссий TANDX и MWMIX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MWMIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и MWMIX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности MWMIX в 12.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 12.01% | 12.47% | 10.34% | 0.77% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.70% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and MWMIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TANDX has higher volatility (4.78%) compared to MWMIX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs MWMIX's -33.03%.
MWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и MWMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор