PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TANDX с MWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TANDX с MWMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX).

TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. MWMIX управляется VanEck. Фонд был запущен 6 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TANDX и MWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castle Tandem Fund (TANDX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TANDX и MWMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		-6.65%13.17%10.30%25.20%-13.46%24.12%14.15%20.68%

Доходность по периодам

С начала года, TANDX показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у MWMIX с доходностью -6.65%.

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

MWMIX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.73%
3 года*
8.67%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castle Tandem Fund

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с HLEIXTANDX с SOPAXTANDX с VFIAX
Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с SXR7.DEMWMIX с IWFQ.LMWMIX с SMHMWMIX с ^GSPCMWMIX с IWYMWMIX с CALFMWMIX с MOAT

Сравнение комиссий TANDX и MWMIX

TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии MWMIX в 0.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Доходность на риск

TANDX vs. MWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TANDX c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANDXMWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.58

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

0.96

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.87

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.00

3.34

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TANDX vs. MWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TANDX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа MWMIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TANDX и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANDXMWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.58

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.37

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между TANDX и MWMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TANDX и MWMIX

Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности MWMIX в 13.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		13.35%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TANDX и MWMIX

Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки MWMIX в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и MWMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TANDXMWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.17%

-33.03%

-62.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.34%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.17%

-23.90%

-71.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.10%

-10.18%

-84.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.93%

-4.75%

-14.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.49%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TANDX и MWMIX

Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.19%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANDXMWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.83%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.10%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

19.73%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,010.25%

18.55%

+991.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

852.44%

20.60%

+831.84%