Сравнение TANDX с FZILX
TANDX (Castle Tandem Fund) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both mutual funds - TANDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Castle Investment Management, while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Over the past 5 years, TANDX returned 1.84%/yr vs 9.53%/yr for FZILX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TANDX charges 1.59%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и FZILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 14.26%.
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
FZILX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TANDX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 14.26% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 9.35% |
Correlation
The correlation between TANDX and FZILX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between TANDX and FZILX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TANDX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
TANDX
FZILX
Сравнение TANDX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TANDX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.59 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.79 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TANDX и FZILX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -93.98%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FZILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TANDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.98% | -34.37% | -59.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -11.24% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.98% | -13.47% | -80.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.98% | -29.87% | -64.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.71% | -1.98% | -91.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -6.62% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 2.97% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и FZILX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TANDX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 5.36% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 14.14% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 16.11% | -6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 596.04% | 15.81% | +580.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 492.61% | 17.40% | +475.21% |
Сравнение комиссий TANDX и FZILX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и FZILX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности FZILX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.34% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TANDX and FZILX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZILX has higher volatility (5.36%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, TANDX dropped -93.98% vs FZILX's -34.37%.
FZILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TANDX и FZILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор