Сравнение TANDX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности TANDX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TANDX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 16.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TANDX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TANDX и FSKAX
TANDX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
TANDX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
TANDX
FSKAX
Сравнение TANDX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castle Tandem Fund (TANDX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TANDX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.83 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.29 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.19 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.04 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.33 | 5.05 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TANDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.83 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между TANDX и FSKAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TANDX и FSKAX
Дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TANDX и FSKAX
Максимальная просадка TANDX за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TANDX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TANDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -35.01% | -60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -12.42% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.17% | -25.39% | -69.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -8.92% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -4.05% | -14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.57% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TANDX и FSKAX
Текущая волатильность для Castle Tandem Fund (TANDX) составляет 3.00%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что TANDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TANDX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.42% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | 9.40% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 18.50% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,010.25% | 17.38% | +992.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 852.68% | 18.42% | +834.26% |