PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с RAYS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L).

TAN и RAYS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 2 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TAN и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и RAYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-10.05%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		13.47%46.65%-37.40%-25.89%-6.14%-8.68%
Разные валюты инструментов

TAN торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у RAYS.L с доходностью 13.47%.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

RAYS.L

1 день
4.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.47%
6 месяцев
25.52%
1 год
82.93%
3 года*
-10.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с RAYS.L:
RAYS.L с RAYG.LRAYS.L с GLD

Сравнение комиссий TAN и RAYS.L

И TAN, и RAYS.L имеют комиссию равную 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TAN vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANRAYS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.88

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

5.90

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

15.37

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между TAN и RAYS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и RAYS.L

Ни TAN, ни RAYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и RAYS.L

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TANRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-73.42%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-15.28%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-44.62%

-29.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-41.72%

-36.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

5.42%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и RAYS.L

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

8.19%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

22.66%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

36.48%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

38.51%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

38.51%

-0.73%