Сравнение TALV с BVAL
TALV (Transamerica Large Value Active ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TALV is a Actively Managed fund actively managed by Transamerica, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TALV charges 0.49%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности TALV и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TALV показывает доходность 13.19%, а BVAL немного выше – 13.55%.
TALV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALV и BVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 13.19% | 0.51% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 13.55% | -0.27% |
Correlation
The correlation between TALV and BVAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALV vs. BVAL — Ранг доходности на риск
TALV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BVAL
Сравнение TALV c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Active ETF (TALV) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALV | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALV и BVAL
Максимальная просадка TALV за все время составила -7.24%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALV и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALV | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -6.69% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -0.88% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALV и BVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALV | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 10.25% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.17% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.17% | +1.26% |
Сравнение комиссий TALV и BVAL
TALV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALV и BVAL
Дивидендная доходность TALV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BVAL в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TALV and BVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for TALV.
BVAL has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.44% for TALV.
TALV is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Transamerica and Bluemonte. Their fees differ too: 0.49% for TALV and 0.24% for BVAL.
Подберите оптимальное распределение для TALV и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор