PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALFX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALFX с IMOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both Diversified Portfolio funds from Transamerica. Over the past 10 years, TALFX returned 10.28%/yr vs 6.86%/yr for IMOAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TALFX charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TALFX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALFX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TALFX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 6.86% соответственно.

TALFX

1 день
0.12%
1 месяц
4.92%
С начала года
8.65%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.53%
3 года*
16.64%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.28%

IMOAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALFX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		8.65%15.45%15.32%18.22%-20.29%15.80%21.51%25.11%-11.43%18.50%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.63%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Correlation

The correlation between TALFX and IMOAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between TALFX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Long Horizon

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TALFX:
TALFX с TIBIXTALFX с MHELXTALFX с EMTIXTALFX с FRGAXTALFX с THYIXTALFX с FIQDXTALFX с FSRRX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TAHTX

Доходность на риск

TALFX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALFX
Ранг доходности на риск TALFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALFX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALFX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALFXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.16

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.13

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.69

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

11.98

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALFX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALFX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALFX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALFXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.16

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TALFX и IMOAX

Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALFXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.14%

-37.71%

+4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.18%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-9.37%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-22.51%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

-22.51%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.91%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.39%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TALFX и IMOAX

Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что TALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALFXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

6.20%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

7.70%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.18%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

8.96%

+9.99%

Сравнение комиссий TALFX и IMOAX

TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALFX и IMOAX

Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.81%, что больше доходности IMOAX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.97%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TALFX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon		42.81%46.22%6.71%3.03%15.25%13.09%11.70%11.90%9.39%1.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TALFX and IMOAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TALFX has higher volatility (3.06%) compared to IMOAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs IMOAX's -37.71%.

IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALFX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор