Сравнение TALFX с IMLAX
TALFX (Transamerica Asset Allocation Long Horizon) and IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) are both Diversified Portfolio funds from Transamerica. Over the past 10 years, TALFX returned 10.28%/yr vs 8.80%/yr for IMLAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TALFX charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for IMLAX.
Доходность
Сравнение доходности TALFX и IMLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALFX показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у IMLAX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции TALFX превзошли акции IMLAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.80% соответственно.
TALFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.28%
IMLAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам TALFX и IMLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 8.65% | 15.45% | 15.32% | 18.22% | -20.29% | 15.80% | 21.51% | 25.11% | -11.43% | 18.50% |
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.58% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
Correlation
The correlation between TALFX and IMLAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between TALFX and IMLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALFX vs. IMLAX — Ранг доходности на риск
TALFX
IMLAX
Сравнение TALFX c IMLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALFX | IMLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.76 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 12.25 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALFX | IMLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TALFX и IMLAX
Максимальная просадка TALFX за все время составила -33.14%, что меньше максимальной просадки IMLAX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALFX и IMLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALFX | IMLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.14% | -46.65% | +13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -7.62% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -12.99% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | -25.32% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.14% | -27.36% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -6.71% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.72% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALFX и IMLAX
Transamerica Asset Allocation Long Horizon (TALFX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TALFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALFX | IMLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 2.76% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 7.88% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 9.90% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.98% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.95% | 12.16% | +6.79% |
Сравнение комиссий TALFX и IMLAX
TALFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IMLAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALFX и IMLAX
Дивидендная доходность TALFX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.81%, что больше доходности IMLAX в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 6.42% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
TALFX Transamerica Asset Allocation Long Horizon | 42.81% | 46.22% | 6.71% | 3.03% | 15.25% | 13.09% | 11.70% | 11.90% | 9.39% | 1.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TALFX and IMLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TALFX has higher volatility (3.06%) compared to IMLAX (2.76%). In terms of maximum drawdown, TALFX dropped -33.14% vs IMLAX's -46.65%.
IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALFX и IMLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор