Сравнение TAIFX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -0.36% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и FRGAX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
TAIFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FRGAX
Сравнение TAIFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.93 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.74 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.96 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FRGAX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FRGAX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -11.77% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -8.53% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -5.02% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -1.62% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.87% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.51% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 7.04% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.09% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 10.33% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 10.33% | -2.19% |