Сравнение TAIBX с SSAFX
TAIBX (PGIM Core Bond Fund) and SSAFX (State Street Aggregate Bond Index Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, TAIBX returned 1.51%/yr vs 27.65%/yr for SSAFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TAIBX charges 0.33%/yr vs 0.02%/yr for SSAFX.
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и SSAFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SSAFX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.51% против 27.65% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.08%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 1.51%
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 27.65%
Сравнение доходности по годам TAIBX и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 0.14% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.22% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Correlation
The correlation between TAIBX and SSAFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between TAIBX and SSAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIBX vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
TAIBX
SSAFX
Сравнение TAIBX c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAIBX | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.63 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 4.46 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и SSAFX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и SSAFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIBX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -18.74% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.74% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -6.09% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -18.10% | -1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -18.74% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.81% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.39% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и SSAFX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) имеют волатильность 1.10% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIBX | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.15% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 2.84% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 3.69% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.95% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 277.51% | -272.43% |
Сравнение комиссий TAIBX и SSAFX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и SSAFX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SSAFX в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 4.19% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.51% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
TAIBX and SSAFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSAFX has higher volatility (1.15%) compared to TAIBX (1.10%). In terms of maximum drawdown, TAIBX dropped -20.09% vs SSAFX's -18.74%.
SSAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIBX и SSAFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор