PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PRCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PRCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PRCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PRCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.56%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		-0.24%10.79%1.31%5.31%-14.87%-0.54%5.77%9.28%-0.62%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PRCIX по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.78% соответственно.

TAIBX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.02%
3 года*
3.62%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.69%

PRCIX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.55%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

T. Rowe Price New Income Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с FMBPXTAIBX с CRAIXTAIBX с HYSZXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBX
Часто сравнивают с PRCIX:
PRCIX с WOBDXPRCIX с PDBAXPRCIX с RPSIXPRCIX с VBTLXPRCIX с VOOPRCIX с FDFIXPRCIX с LQD

Сравнение комиссий TAIBX и PRCIX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRCIX в 0.44%.

PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PRCIX
Ранг доходности на риск PRCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPRCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.80

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.67

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.96

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

9.93

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PRCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PRCIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PRCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPRCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.80

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.79

+0.24

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PRCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PRCIX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.08%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PRCIX
T. Rowe Price New Income Fund		8.24%7.79%4.48%4.37%1.80%2.65%3.33%2.88%3.03%2.66%2.56%2.55%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PRCIX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PRCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPRCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-22.34%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.96%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-19.65%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-19.65%

-0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-2.46%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.43%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PRCIX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) имеют волатильность 1.62% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPRCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.81%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

4.58%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

5.93%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.93%

+0.09%