PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 1.72% против 17.93% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий TAIBX и PJFAX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.01

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.73

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

2.47

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.75

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.49

+0.55

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PJFAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PJFAX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PJFAX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-64.07%

+43.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-17.76%

+14.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-43.56%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-43.56%

+23.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-14.72%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-20.44%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

5.25%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) составляет 1.62%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

6.98%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

13.06%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

22.44%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

24.81%

-18.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

23.97%

-18.95%