PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TAIBX превзошли акции PCGTX по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.63% соответственно.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с FMBPXTAIBX с CRAIXTAIBX с HYSZXTAIBX с QDIBXTAIBX с PHYQX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий TAIBX и PCGTX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

TAIBX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.43

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.29

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.69

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

7.64

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.43

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.97

+0.06

Корреляция

Корреляция между TAIBX и PCGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и PCGTX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и PCGTX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-19.34%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.10%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-19.20%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-19.34%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.57%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.86%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и PCGTX

Текущая волатильность для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) составляет 1.62%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.15%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.14%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.23%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

7.10%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

5.35%

-0.33%