PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIBX с MCDWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIBX с MCDWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX).

TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. MCDWX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIBX и MCDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIBX и MCDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%5.97%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		-0.13%7.57%4.13%7.31%-11.13%0.01%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, TAIBX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у MCDWX с доходностью -0.13%.

TAIBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.90%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%

MCDWX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.63%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Bond Fund

Manning & Napier Credit Series

Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с HYSZXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBX
Часто сравнивают с MCDWX:
MCDWX с NCRLXMCDWX с APBDXMCDWX с AVIGXMCDWX с EXCRXMCDWX с TRLVXMCDWX с FMBPXMCDWX с NOBOX

Сравнение комиссий TAIBX и MCDWX

TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MCDWX в 0.10%.

TAIBX
PGIM Core Bond Fund
MCDWX
Manning & Napier Credit Series

Доходность на риск

TAIBX vs. MCDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MCDWX
Ранг доходности на риск MCDWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDWX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDWX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIBX c MCDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Manning & Napier Credit Series (MCDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIBXMCDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.12

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.26

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.56

8.14

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIBX vs. MCDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIBX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MCDWX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIBX и MCDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIBXMCDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.37

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.58

+0.46

Корреляция

Корреляция между TAIBX и MCDWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIBX и MCDWX

Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MCDWX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%
MCDWX
Manning & Napier Credit Series		4.43%4.83%4.41%4.48%3.25%4.45%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAIBX и MCDWX

Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки MCDWX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и MCDWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIBXMCDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-15.96%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.20%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.91%

-15.96%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.63%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-4.24%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.61%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIBX и MCDWX

PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Manning & Napier Credit Series (MCDWX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIBXMCDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.42%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

3.31%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

4.62%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

4.41%

+0.61%