Сравнение TAIBX с LSSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX).
TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. LSSAX управляется Loomis Sayles Funds. Фонд был запущен 2 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIBX и LSSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIBX и LSSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | -0.56% | 7.36% | 1.44% | 5.89% | -14.59% | -1.73% | 8.40% | 9.13% | -0.44% | 4.03% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 0.29% | 8.32% | 3.94% | 7.01% | -11.82% | 0.64% | 4.68% | 6.81% | 2.48% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIBX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у LSSAX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TAIBX уступали акциям LSSAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.53% соответственно.
TAIBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.69%
LSSAX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.38%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIBX и LSSAX
TAIBX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии LSSAX в 0.00%.
Доходность на риск
TAIBX vs. LSSAX — Ранг доходности на риск
TAIBX
LSSAX
Сравнение TAIBX c LSSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Bond Fund (TAIBX) и Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIBX | LSSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.49 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 3.41 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.00 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAIBX и LSSAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIBX и LSSAX
Дивидендная доходность TAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности LSSAX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBX PGIM Core Bond Fund | 4.08% | 4.41% | 3.77% | 3.47% | 2.48% | 1.98% | 3.14% | 3.03% | 3.03% | 2.53% | 2.55% | 2.49% |
LSSAX Loomis Sayles Securitized Asset Fund | 3.94% | 4.23% | 4.54% | 5.65% | 6.47% | 6.38% | 5.95% | 5.48% | 5.62% | 5.42% | 5.12% | 5.20% |
Просадки
Сравнение просадок TAIBX и LSSAX
Максимальная просадка TAIBX за все время составила -20.09%, что больше максимальной просадки LSSAX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIBX и LSSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -16.40% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.45% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.91% | -16.40% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.09% | -16.40% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -1.53% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -1.98% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.84% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIBX и LSSAX
PGIM Core Bond Fund (TAIBX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Loomis Sayles Securitized Asset Fund (LSSAX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIBX | LSSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.24% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 4.69% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.73% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.39% | +0.63% |