PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAHTX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAHTX с FSHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAHTX (Transamerica High Yield Bond) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TAHTX returned 4.36%/yr vs 6.20%/yr for FSHNX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAHTX charges 0.58%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности TAHTX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAHTX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции TAHTX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.36% против 6.20% соответственно.

TAHTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.77%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
4.36%

FSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.33%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.75%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAHTX и FSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		1.34%8.73%7.83%9.14%-13.10%6.22%3.66%14.12%-2.36%5.98%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.33%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%

Correlation

The correlation between TAHTX and FSHNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.77

The correlation between TAHTX and FSHNX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica High Yield Bond

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с TAHTX:
TAHTX с SIHAXTAHTX с GHVIXTAHTX с VBMFXTAHTX с PDITAHTX с IMLAXTAHTX с THYIXTAHTX с IIVAX
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

TAHTX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAHTX
Ранг доходности на риск TAHTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAHTX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica High Yield Bond (TAHTX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAHTXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.44

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
6.69

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.91

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

5.75

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

30.13

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAHTX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAHTX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAHTX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAHTXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.44

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.00

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TAHTX и FSHNX

Максимальная просадка TAHTX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAHTX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAHTXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-21.98%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.13%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.41%

-4.05%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.57%

-15.32%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-21.98%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.42%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAHTX и FSHNX

Transamerica High Yield Bond (TAHTX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что TAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAHTXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.97%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

3.55%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

5.31%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

5.83%

+0.28%

Сравнение комиссий TAHTX и FSHNX

TAHTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAHTX и FSHNX

Дивидендная доходность TAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что сопоставимо с доходностью FSHNX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.96%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		7.02%6.94%6.60%4.20%3.74%4.59%4.67%5.57%6.30%4.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAHTX and FSHNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAHTX has higher volatility (1.05%) compared to FSHNX (0.97%). In terms of maximum drawdown, TAHTX dropped -23.40% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAHTX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор