PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAGRX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGRX с JIREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAGRX (John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - TAGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock, while JIREX is a REIT fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, TAGRX returned 12.38%/yr vs 5.20%/yr for JIREX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAGRX charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у JIREX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 12.38% против 5.20% соответственно.

TAGRX

1 день
0.86%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
0.04%
С начала года
3.45%
1 год
11.67%
3 года*
14.31%
5 лет*
8.01%
10 лет*
12.38%

JIREX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.22%
6 месяцев
12.70%
С начала года
15.85%
1 год
16.52%
3 года*
9.75%
5 лет*
3.35%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGRX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		3.45%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		15.85%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Correlation

The correlation between TAGRX and JIREX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between TAGRX and JIREX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с JHNBXTAGRX с QQQTAGRX с GOIGXTAGRX с BTOTAGRX с JFCIXTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEX
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с VTJIREX с JAAAX

Доходность на риск

TAGRX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGRXJIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.53

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.20

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.98

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

9.91

-6.97

TAGRX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа JIREX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JIREX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGRXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-73.35%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-7.36%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-20.46%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-34.41%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-41.23%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.40%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.52%

-14.75%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.12%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JIREX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 4.09%, в то время как у JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGRXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.59%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

14.39%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

19.22%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

21.08%

-0.63%

Сравнение комиссий TAGRX и JIREX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JIREX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JIREX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		11.69%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Часто задаваемые вопросы

TAGRX and JIREX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.59%) compared to TAGRX (4.09%). In terms of maximum drawdown, TAGRX dropped -58.45% vs JIREX's -73.35%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGRX и JIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор