Сравнение TAGRX с JIBCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JIBCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JIBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | -11.51% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.64% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JIBCX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.51%
- 6 месяцев
- -18.02%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JIBCX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JIBCX
Сравнение TAGRX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JIBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.54 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.30 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | -0.71 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JIBCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JIBCX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JIBCX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JIBCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -54.15% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -24.47% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -42.74% | +13.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -42.74% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -21.48% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -9.26% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 10.51% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JIBCX
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.11% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 15.08% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 26.49% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 24.53% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.98% | -2.48% |