PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JIBCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.64% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Сравнение комиссий TAGRX и JIBCX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.


Доходность на риск

TAGRX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.24

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.54

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.30

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.71

+2.62

TAGRX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.49

-0.03

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JIBCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JIBCX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JIBCX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JIBCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-54.15%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-24.47%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-42.74%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-42.74%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-21.48%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-9.26%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

10.51%

-6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.11%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

15.08%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

26.49%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

24.53%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

22.98%

-2.48%