PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с JETSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с JETSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JETSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%17.69%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		-4.05%16.65%23.49%25.60%-20.14%24.45%21.19%29.62%-6.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JETSX с доходностью -4.05%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JETSX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-2.33%
1 год
17.41%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с JETSX:
JETSX с VIGAXJETSX с JFIVXJETSX с JIBCXJETSX с FNSTXJETSX с FLCPXJETSX с DHAMXJETSX с FEQHX

Сравнение комиссий TAGRX и JETSX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JETSX в 0.49%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. JETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JETSX
Ранг доходности на риск JETSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JETSX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JETSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JETSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JETSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JETSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXJETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.03

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.66

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

1.50

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. JETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JETSX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXJETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.03

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.21

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JETSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JETSX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JETSX в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JETSX
John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund		2.83%2.71%4.39%6.69%18.21%5.70%9.92%8.22%4.63%0.99%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JETSX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JETSX в -34.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXJETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-34.90%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.40%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-25.97%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.26%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-5.30%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

5.40%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JETSX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Total Stock Market Index Trust Fund (JETSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXJETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.96%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

20.23%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.87%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

19.22%

+1.28%