PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-17.79%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий TAGRX и GQEIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.45

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

0.69

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

0.77

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

1.97

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEIX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между TAGRX и GQEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и GQEIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и GQEIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-28.48%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-8.30%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-20.44%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.26%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-5.69%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.40%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и GQEIX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.76%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.32%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.44%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

15.88%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.88%

+1.62%