PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с FSKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 13.56% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с JCCIXTAGRX с BTOTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий TAGRX и FSKAX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.98

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.50

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.20

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между TAGRX и FSKAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и FSKAX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и FSKAX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.01%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.42%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-25.39%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-35.01%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.20%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-4.05%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.60%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и FSKAX

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.85%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

18.69%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

17.42%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.44%

+2.06%