PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAFTX с FMNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAFTX с FMNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX).

TAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 окт. 1986 г.. FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TAFTX и FMNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAFTX и FMNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		-0.58%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		0.30%3.31%3.04%3.37%-0.09%0.03%0.86%2.00%1.58%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, TAFTX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FMNDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции TAFTX превзошли акции FMNDX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.55% соответственно.

TAFTX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.36%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.71%
10 лет*
1.97%

FMNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.67%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.98%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с LSMSXTAFTX с FHMIXTAFTX с ANCFXTAFTX с TFCYXTAFTX с MIY
Часто сравнивают с FMNDX:
FMNDX с SGOVFMNDX с FUENXFMNDX с FHIGXFMNDX с MUBFMNDX с FTHRXFMNDX с FMBIXFMNDX с FTBFX

Сравнение комиссий TAFTX и FMNDX

TAFTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии FMNDX в 0.25%.

TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

TAFTX vs. FMNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FMNDX
Ранг доходности на риск FMNDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAFTX c FMNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) и Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAFTXFMNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.85

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

6.52

-5.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

2.73

-1.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

7.66

-6.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

29.05

-26.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAFTX vs. FMNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAFTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FMNDX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAFTX и FMNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAFTXFMNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.85

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.90

-1.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.74

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.66

-0.39

Корреляция

Корреляция между TAFTX и FMNDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAFTX и FMNDX

Дивидендная доходность TAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности FMNDX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%
FMNDX
Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class		2.64%2.95%2.99%2.60%0.61%0.23%0.85%1.58%1.46%1.00%0.75%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TAFTX и FMNDX

Максимальная просадка TAFTX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки FMNDX в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFTX и FMNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAFTXFMNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.83%

-1.69%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-0.40%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-1.09%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.82%

-1.69%

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.30%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-0.10%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.10%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TAFTX и FMNDX

American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TAFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAFTXFMNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.16%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.62%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

1.01%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

1.05%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

0.90%

+3.00%